Какво е Backtesting? (Част II)
Автоматизирани Backtesting е лесно. Вторият метод на Backtesting се извършва ръчно и визуално от търговеца. Защо някой ще направи ръчно backtest? Има трудности при това Backtesting ръчно, но в същото време има няколко предимства на Backtesting. Търговецът ще вземе на исторически данни и превъртане назад във времето на диаграма и ръчно да приложите стратегията за търговия, ако то е в реална среда време.
Как да се елиминират мерник фактор, докато правите ръчно Backtesting? Търговецът ще придвижи напред бар диаграма с лента, за да се въздържат от действия тъй като цените след търговията на ръка. Това елиминира търговия със закъснение, че е вредна за цел backtest.
Основният недостатък на Backtesting в сравнение с автоматизирано тестване е значителен потенциал за човешка грешка при изпълнение на симулирана професии и регистриране на резултатите от резултатите. Ръководството Backtesting е сложно и трудно. Това изисква много търпение от страна на търговеца.
Емоциите са врага си в търговията. Когато направите ръчно Backtesting, тези емоции могат да причинят проблеми за вашия Backtesting резултати. В нормални граници на човешките емоции и пристрастия, които често пречат на реалната търговия може да бъде пагубен фактор за постигане на целите backtest резултати. Освен това, тя да вземе много работа и дисциплина, за да симулира търговия ръчно върху голям набор от данни, без да straying от строгите правила на стратегията за търгуване.
Въпреки това, Backtesting ръчно може да предостави на търговеца с недвижими чувствам действително за търговия на стратегията. Това дава ценен опит търговия, въпреки че симулира, но все още ценен опит търгуване, че не би могло да автоматизирани backtest предоставят.
Без значение дали сте се Backtesting ръчно или автоматично, Backtesting търговци може да спести много време и пари, които иначе биха могли да са били загубени за неизгодни търговски стратегии. Backtesting дали става ръчно или автоматично може да бъде един от най-важните елементи за изграждане на солидна търговска стратегия. Backtesting сега е важен елемент от изпитване на изпълнение система за търговия.
Autotrading е най-новата мода особено на валутните, където броят на основните валутни двойки е само на шест и това прави програмиране autotrading лесно. Механична система за търговия могат да се backtested. Това ни води към важния въпрос за autotrading. Тези системи са autotrading популярно известен като експерт съветници или Пред роботи.
В сравнение с валутния пазар, само фондовия пазар в САЩ има повече от 50000 запаси, изброени с тях. Това прави програмират робот склад за търговия малко сложно. Въпреки това, през последното десетилетие важен пробив в компютърно програмиране, е било направено.
Един autotrading система трябва да бъде старателно тествана преди да бъдат пуснати да живеят тест. Единственият начин да се направи това е чрез Backtesting. Backtesting е един от най-важните компоненти на autotrading тестване на системата. Големи институции като банки, компании и хедж фондовете, винаги са били, като се възползват от тези autotrading системи.
Backtesting и autotrading са две важни компоненти на изпълнителните търговски стратегии, които обикновено не разчитат на решенията на търговеца или право на преценка. Тези видове стратегии са предимно технически характер, както и те задължително трябва да има правила и критерии, които са недвусмислени.
За разлика от autotrading действително изпълнява реална търговия автоматично според предварително - програмирани набор от инструкции, която определя търговски вписвания, спрете да загуби, и печалбата граници. Backtesting позволява на търговеца да определи дали дадена стратегия ще са на печалба използват последните данни за цените, което е показател за това как тя може потенциално да извърши в бъдеще.
Г-н Ахмад Hassam е Харвардския университет дипломиране. Опитайте Този брой печат Пред Сигнал услуга от Рая! Първа практика на вашия Форекс сметка!
